Bollinger Bands. Bollinger Bands é uma ferramenta versátil combinando médias móveis e desvios padrão e é uma das mais populares ferramentas de análise técnica Existem três componentes para o indicador Bollinger Band. Moving Média Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usado. Banda superior A banda superior é geralmente 2 desvios padrão calculados a partir de 20 períodos de dados de fechamento acima da média móvel. Baixa Baixa A banda inferior é geralmente 2 desvios padrão abaixo da média móvel. Bollinger Bands em azul são mostrados abaixo no gráfico do E-mini SP 500 Futures contrato. Existem três metodologias principais comerciantes podem usar as Bandas Bollinger para estas interpretações são discutidas nas seguintes seções. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope , São a ação de preços próximos aos bordos do envelope que nos interessa. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o técnico O que eles fazem é responder a questão perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um O investidor inteligente pode tomar decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar ação de preço. Mas antes de começarmos, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação De preços perto das bordas do envelope que estamos particularmente interessados em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para Ajuda na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica Note, em particular, o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O desenvolvimento da idéia de bandas comerciais chegou em meados do final dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é Empregado por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4. O procedimento para criar tais Um gráfico é direto Primeiro, calcule e trace a média desejada Em seguida, calcule a faixa superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 e o escolhido Porcentagem 1 - 0 04 0 96 Finalmente, trace as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação N veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, ao tentar encontrar alguma forma de ter o mercado definido as larguras de banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada antes, sugeriu que as faixas sejam construídas para conter uma porcentagem fixa dos dados No ano passado, a Figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele aderiu à média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo em 2 bandas de Bomar foram as Resultado A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior Em uma movimentação de touro sustentada, a largura de banda superior se expandirá ea largura de banda menor contratará O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda em Tempo, o deslocamento em torno da média muda como well. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer No final dos anos 1970, enquanto negociação warrants e opções e no início 1 980s, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como a variável-chave para a volatilidade, então, voltei a criar minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar desvio padrão como o método pelo qual definir A banda I tornou-se especialmente interessado em desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos Como resultado, Bandas Bollinger são extremamente rápidos para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, Bandas Bollinger são traçados dois desvios padrão acima e abaixo de um 20 Os dados usados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados usados para a média móvel simples. Essencialmente, você está usando os desvios padrão em movimento para traçar bandas em torno de uma média móvel. O período de tempo para os cálculos é tal que É descritivo da tendência de médio prazo. Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. T Aqui é de grande valor em considerar diferentes medidas de preço O preço típico, close baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto baixo close close 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha Discussão de bandas de negociação para o uso de preços de fechamento para a construção de bandas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso para o curto e longo prazo Um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido Pelos cálculos de 10 dias ea tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionada deve ser descritiva do período de tempo escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que aquele Prova mais útil para crossover compra e vende A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se , Por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrada Ver Figura 6.Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para Todos os mercados e questões, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e apenas se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Aos 50 períodos, dois e um décimo desvio padrão são uma boa seleção, enquanto que em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem.50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. U SMA de 50 dias SMA 2 1 s Banda média SMA de 50 dias SMA Banda inferior SMA de 50 dias - 2 1 s. Upper SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa faixa SMA de 10 dias - 1 9 S. In a maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem responder a Bollinger Bands corretamente especificado que eu usei-los em dados mensais e trimestrais, e sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags da parte superior e inferior Bandas Bandas comerciais respondem à questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa O assunto realmente centra-se na frase uma base relativa As bandas de negociação não dão sinais absolutos de compra e venda simplesmente por terem sido tocados, fornecem um quadro dentro do qual o preço Pode ser relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais velhos indicaram que o desvio de uma tendência como medido pelo desvio padrão de uma média movente foi usado determinar excesso overbought e oversold estados mas eu recomendo o uso de faixas de troca como a geração de compra, venda e continuação Sinais através do E comparação de um indicador adicional para a ação de preço dentro das bandas. Se etiquetas de preço a banda superior e indicador de ação confirma, não vende sinal é gerado Por outro lado, se etiquetas de preço da banda superior e indicador de ação não confirma que É, ele diverge temos um sinal de venda A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em efeito. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Formado fora das faixas seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo topo em relação ao primeiro topo, apenas em relação às faixas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para um Nominalmente nova alta Claro, o inverso é verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b diz-nos onde estamos dentro das bandas. Ao contrário de stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas em 100 estamos na faixa superior, em 0 nós Estão na faixa inferior Acima de 100 estamos acima das faixas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - band. Upper faixa inferior - banda inferior. Indicador b permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo, Suponha que chegamos a -20 para b e 35 para índice de força relativa RSI No próximo empurrar para baixo para níveis de preços ligeiramente inferiores após um rali, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causada por ação de preço dentro As bandas A primeira baixa veio fora das faixas, quando a segunda baixa foi feita dentro das faixas O sinal da compra é confirmado por RSI, porque não fêz uma baixa nova, assim dando-nos um sinal confirmado da compra. Bandas e indicadores são ambas boas ferramentas, mas quando são combinados, as res Se a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre no mercado. Por exemplo, uma queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado mais freqüentemente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de realmente entrar em andamento, das quais janeiro de 1991 é Um bom exemplo. Evitar Multicolinearidade Uma regra fundamental para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação A utilização de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros É um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último do pric E gama forneceria um grupo útil de indicadores Mas combinando RSI, divergência de convergência média móvel MACD ea taxa de mudança supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados intervalos de tempo semelhantes não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras E vende sem correr em problemas Em meio a indicadores derivados de preço sozinho, RSI é uma boa escolha Fechando preços e volume se combinam para produzir o volume de equilíbrio, outra boa escolha Finalmente, faixa de preço e volume combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente uma boa escolha Nenhum É altamente colinear e, portanto, combinar juntos para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos também MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Índice de Canal Commodity CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como Ele se mostrou, era um pobre, como ele tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados prazos A linha de fundo é comparar a ação de preço dentro das faixas para o a Você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. As faixas de Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Desenvolvido em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram obtidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bollinger Bands. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na faixa superior e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar a ação de preços e a ação do indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de impulso, volume, Dados inter-mercados, etc. Se mais de um indicador for usado, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode Um indicador de volume com êxito, mas dois indicadores de momento não são melhores do que um. As bandas de bandas podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como tops M e fundos W, mudanças de momento, etc. , Tags não sinais Uma tag da banda Bollinger superior não é em si e de si mesmo um sinal de venda Uma tag da banda Bollinger inferior não é em e de si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e Faz, anda acima da faixa superior de Bollinger e para baixo a faixa mais baixa de Bollinger. Os furos fora das faixas de Bollinger são inicialmente sinais da continuação, sinais da reversão do No. Esta é a base para muitos sistemas bem sucedidos da fuga da volatilidade. Os parâmetros do defeito de 20 períodos para a média movente E os desvios padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa de mercado pode ser diferente. A média empregada como a faixa de Bollinger média não deve Ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Para contenção de preço consistente Se a média é alongada o número de desvios padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2 1 em 50 períodos Igualmente , Se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos para 1 9 em 10 períodos. Bandas Tradicionais de Bollinger baseiam-se em uma média móvel simples Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão E desejamos ser logicamente consistentes. Bollinger Bands exponenciais eliminar mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas tanto para a banda média como para o cálculo do desvio padrão. Não fazer pressupostos estatísticos com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é normal E o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas de Bollinger é muito pequeno para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bands não fornecem conselhos contínuos, em vez de ajudar a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 regras para usar Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Todos os direitos reservados. O básico das bandas Bollinger. Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data do Mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dele Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, Bandas Bollinger simplesmente somar e subtrair Um desvio padrão cálculo. Desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real Medindo a volatilidade dos preços, Bandas Bollinger ajustar-se às condições de mercado Isso é o que os torna tão acessível para os comerciantes podem encontrar quase Todos os dados de preços necessários entre as duas bandas Leia mais para descobrir como funciona este indicador, e como você pode aplicá-lo à sua negociação Para mais sobre a volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis. O que é Bollinger Band Bollinger Bands consistem em Uma linha central e dois canais de preços bandas acima e abaixo dele A linha central é uma média móvel exponencial os canais de preços são os desvios padrão do estoque em estudo As faixas vão se expandir e contrair como a ação de preço de uma questão torna-se expansão volátil ou torna-se Limite em uma contração apertada do teste padrão de comércio Aprenda sobre a diferença entre médias moventes simples e exponenciais verificando para fora Mov Para melhor ver a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação de preço Desta forma, os comerciantes podem reunir informações importantes sobre como O mercado está negociando Por exemplo, após uma alta ou queda acentuada na tendência, o mercado pode consolidar a negociação de forma estreita e atravessando acima e abaixo da média móvel Para monitorar melhor esse comportamento, os comerciantes usam os canais de preços, que englobam A atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados de comércio erraticamente numa base diária, embora eles ainda estão negociando em uma tendência de alta ou tendência de baixa Técnicos usam médias móveis com suporte e linhas de resistência para antecipar a ação de preço de um estoque Alta resistência e menor suporte As linhas são primeiramente extraídas e extrapoladas então para dar forma a canais dentro de que o comerciante espera preços para ser contido Alguns comerciantes desenha linhas retas que conectam topos Ou fundos de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e depois adicionar linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem mover-se Enquanto os preços não sair deste canal, o comerciante pode estar razoavelmente confiante de que os preços Estão se movendo como esperado. Quando os preços conservados em estoque tocam continuamente a faixa superior de Bollinger, os preços são pensados para ser overbought inversamente, quando continuamente tocam na faixa mais baixa, os preços são pensados para ser oversold que provocam um sinal da compra. Quando usar Bollinger Bands, Bandas superiores e inferiores como alvos de preço Se o preço deflecte fora da banda inferior e cruza acima da média de 20 dias a linha média, a faixa superior vem representar o preço superior alvo Em uma forte tendência de alta, os preços flutuam geralmente entre a banda superior e A média móvel de 20 dias Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias avisa de uma inversão de tendência para a desvantagem Para mais informações sobre como medir a direção de um ativo e pro Uma medida estatística da dispersão de retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais De participação no investimento. A folha de pagamento de Nemfarm refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares eo setor sem fins lucrativos. O Escritório dos EUA de Labour. The sigla de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.
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